بک تست در فارکس چیست؟ – بررسی اهمیت بک تست گیری فارکس
بک تست در فارکس چیست؟ – بررسی اهمیت بک تست گیری فارکساستفاده یا بکارگیری استراتژی در فارکس، نیازمند داشتن دانش فنی، تحلیل [تکنیکال، فاندامنتال]، مدیریت ریسک و … است. صرفا مشاهده عملکرد یک سیستم معاملاتی (استراتژی)، دلیل بر سودآور بودن آن نیست.
یکی از الزامات مهم قبل از اجرای یک استراتژی، «بک تست گیری» یا آزمایش/شبیه سازی (Simulate) است. با بک تست استراتژی [در متاتریدر، تریدینگ ویو و …] مواردی مانند:
- درصد خطا؛
- میزان موفقیت (وین ریت)؛
- انتخاب نماد معاملاتی؛
- میزان سرمایه؛
- درصد ریسک به ریوارد
- و موارد دیگر بدست می آید.
«بک تست در فارکس» یا سایر بازارهای مالی، در جهت ارزیابی عملکرد و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی استفاده می شود. اما نحوه بک تست گرفتن استراتژی، به چه شکل است؟ شبیه سازی واقعی معاملات در حساب دمو (Demo)، چه الزامی دارد؟
بک تست گیری، برای استفاده از یک سیستم معاملاتی یا استراتژی کاربرد دارد. افرادی که از سیگنال فارکس بصورت مستقیم استفاده می کنند، نیاز به فرآیند بک تست گرفتن نخواهند داشت. در مقاله امروز خانه فارکس من، بک تست در فارکس را به زبان ساده بررسی خواهیم کرد.
راهنمای بک تست در فارکس – شبیه سازی معاملات در تاریخچه قیمت ها!
بک تست (Backtesting) فرآیندی است که طی آن، یک استراتژی معاملاتی روی داده های تاریخی قیمت و با فرض اجرای معاملات [مطابق با قواعد از پیش تعریف شده] مورد آزمون قرار می گیرد.
به زبان ساده تر در بک تست گیری، عملکرد احتمالی سیستم معاملاتی در آینده را، با شبیه سازی معاملات در گذشته پیش بینی خواهیم کرد.
هدف اصلی از انجام بک تست، دستیابی به تخمینی از میزان سود آوری و ریسک یک استراتژی در فارکس، پیش از به کارگیری آن در بازار اصلی [با پول واقعی/$] است. با انجام بک تست در فارکس، می‌توان نقاط قوت و ضعف سیستم های معاملاتی را شناسایی کرد.
با این تکنیک پارامترهای استراتژی را بهینه کرده و از کارایی آن در شرایط مختلف بازار، می توان اطمینان حاصل کرد.
نحوه بک تست گیری به زبان ساده – آموزش بک تست فارکس در 5 گام
نحوه بک تست گیری به زبان ساده – آموزش بک تست فارکس در 5 گامچگونه می توان فرآیند بک تست گرفتن از یک استراتژی را، پیاده سازی کرد. این موضوع برای بسیاری از افراد مبتدی، چالش برانگیز است! مراحل بک تست در فارکس را، به صورت ساده بیان خواهیم کرد.
گام 1#: تعریف و فرمول بندی استراتژی معاملاتی
پیش از هر چیز، باید استراتژی معاملاتی مورد نظر را به طور دقیق و با جزئیات کامل تعریف کرد.
این استراتژی می تواند بر مبنای قواعد تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، حمایت/مقاومت یا هر رویکرد دیگری پایه ریزی شود. نکته مهم آن است که ورودی/خروجی ها و قواعد مدیریت سرمایه در سیستم، به شفاف ترین شکل ممکن مشخص باشند.
گام 2#: انتخاب بازه زمانی و دارایی
مرحله بعدی، تصمیم گیری در خصوص بک تست استراتژی در بازه زمانی و نماد مورد نظر است. برای دستیابی به نتایج معتبر، بک تست را در تایم فریم های مختلف (روزانه، 4 ساعته، یک ساعته و …) و روی چند جفت ارز پر طرفدار انجام دهید.
گام 3#: جمع آوری داده های تاریخی
پس از مشخص شدن دارایی و تایم فریم، نوبت به جمع آوری داده های قیمتی تاریخی مربوط به آن ها است. این داده ها به راحتی از پلتفرم معاملاتی [متاتریدر، سی تریدر، تریدینگ ویو و …]، وبسایت ها یا سرویس های ارائه دهنده داده های فارکس در دسترس هستند.
کیفیت و جامعیت داده های جمع آوری شده، تأثیر زیادی روی دقت نتایج بک تست خواهند داشت.
گام 4#: شبیه سازی معاملات در نرم افزارهای بک تست
اکنون وقت آن رسیده که با استفاده از یک پلتفرم بک تست، مانند متاتریدر یا نینجا تریدر، معاملات را طبق استراتژی خود روی داده های گذشته شبیه سازی کنید. این نرم افزارها با پردازش خودکار داده ها و نمایش گرافیکی، نتایج بک تست گیری را آسان تر کرده اند.
گام 5#: تحلیل نتایج و بهینه سازی استراتژی
پس از پایان فرآیند بک تست در فارکس، با بررسی دقیق نتایج به ارزیابی عملکرد استراتژی بپردازید.
در این مرحله، شاخص هایی مانند سودآوری کلی، نسبت ریسک به ریوارد، حداکثر کاهش موجودی (DrawDown) و پیروزی/شکست های متوالی، راهنمای خوبی برای قضاوت در مورد کیفیت سیستم معاملاتی خواهند بود.
همچنین با بک تست گرفتن، بهینه سازی پارامترهای استراتژی و اعمال تغییرات لازم، منجر به افزایش بهبودی سیستم خواهد شد. البته بهینه سازی بیش از حد (Over-Optimization) و تطبیق استراتژی با داده های گذشته، نتایج گمراه کننده ای نیز به همراه خواهد داشت!
مزایای بک تست گیری در فارکس
مزایای بک تست گیری در فارکسبک تست گیری، در ارزیابی دقیق استراتژی معاملاتی کمک خواهد کرد. در شبیه سازی معاملات، ریسک از دست رفتن سرمایه نیز وجود ندارد! این موارد تنها مزیت های بک تست گیری نبوده و در ادامه، نکات مثبت این موضوع را معرفی خواهیم کرد.
کاهش ریسک معاملات
یکی از مهم ترین مزایای بک تست در فارکس، امکان ارزیابی میزان ریسک یک استراتژی پیش از معامله در بازار واقعی است. با مشاهده سود و زیان، حداکثر کاهش سرمایه و بازه های زیان در نتایج بک تست، می توان استراتژی های پر ریسک را به موقع شناسایی و اصلاح کرد.
این امر به حفظ سرمایه و کاهش ضرر معامله گران، کمک می کند.
صرفه جویی در زمان و هزینه
بک تست در فارکس، امکان سنجش کارایی یک استراتژی را بدون نیاز به صرف زمان و هزینه، میسر می کند. با توجه به خودکار بودن فرآیند شبیه سازی، می توان عملکرد یک استراتژی را روی بازه های قیمتی بسیار وسیع [در عرض چند دقیقه یا چند ساعت]، ارزیابی کرد.
رایگان بودن پروسه بک تست گیری
نداشتن هیچ هزینه مازاد برای بک تست گیری، یکی دیگر از مزایای انجام این کار است. عملیات بک تست رایگان فارکس، در تمام پلتفرم های معاملاتی قابل اجرا است.
بک تست استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ – جمع بندی و نظر نویسنده
بک تست استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ – جمع بندی و نظر نویسندهگرفتن بک تست در فارکس یا سایر بازارهای مالی، از الزامات معامله گران [مبتدی/حرفه ای] پیش از شروع ترید است. علاوه بر این افراد، بک تست گیری استراتژي برای:
- معامله گران تازه کار؛
- معامله گران حرفه ای؛
- طراحان سیستم های معاملاتی؛
- و مدیران سرمایه نیز کاربرد دارد.
بک تست (Back Testing)، یکی از مهم ترین جنبه های ترید موفق در بازار فارکس است. برخلاف تصور بسیاری از افراد رمز موفقیت در بازارهای مالی، نه یک فرمول جادویی، بلکه طراحی، آزمایش و بهبود مستمر یک سیستم معاملاتی منظم بر پایه واقعیت های بازار است.
بک تست در فارکس امکان آزمودن یک استراتژی را، بدون به خطر انداختن سرمایه و هدر رفت زمان میسر کرده است. با شبیه سازی معاملات در حساب های آزمایشی (Demo)، تئوری و ایده های ذهنی معامله گران، به واقعیت های قابل سنجش و اتکا تبدیل می شود.
از حساب های دمو در بروکرها نیز، می توان برای بک تست گرفتن استفاده کرد. یکی از کارگزاری های قدیمی و معتبر فارکس در این خصوص، آی سی ام بروکرز است. در صورت نیاز به راهنما و مشاوره رایگان، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط باشید.
سوالات متداول
🔸آیا برای بک تست گرفتن، یادگیری برنامه نویسی الزامی است؟
🔹خیر. بسیاری از پلتفرم های معاملاتی و نرم افزارهای بک تست، امکان شبیه سازی استراتژی ها را بدون کد نویسی فراهم کرده اند.
🔸آیا بک تست گرفتن استراتژی زمان بر است؟
🔹زمان لازم برای بک تست گیری بسته به نوع استراتژی، تایم فریم داده ها و سرعت پردازش [سخت افزار و نرم افزار]، از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.
🔸چه حجم داده ای برای بک تست گرفتن در فارکس مناسب است؟
🔹هر چه حجم و بازه زمانی داده های مورد استفاده در بک تست بیشتر باشد، نتایج حاصل از آن نیز از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود.
🔸بک تست فارکس چیست؟
🔹بک تست فارکس فرآیندی است که در آن، یک استراتژی معاملاتی بر روی داده های تاریخی قیمت اعمال شده تا عملکرد آن، در شرایط گذشته بازار ارزیابی شود. این کار قبل از سرمایه گذاری واقعی، پتانسیل سودآوری و ریسک استراتژی نمایش می دهد.
🔸چرا بک تست فارکس مهم است؟
🔹اهمیت بک تست گرفتن در فارکس:
- کاهش ریسک: به شما کمک می کند تا استراتژی های پرخطر را، قبل از معامله در بازار واقعی شناسایی و اصلاح کنید.
- صرفه‌جویی در وقت و هزینه: به شما امکان می دهد عملکرد یک استراتژی را، بدون نیاز به صرف زمان و هزینه در معاملات واقعی ارزیابی کنید.
- بهبود عملکرد: به شما کمک می کند تا، نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و آن را، برای افزایش کارایی بهینه کنید.
🔸چگونه می توان بک تست فارکس را انجام داد؟
🔹مراحل انجام بک تست فارکس:
- استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید: قواعد و سیگنال هایی را که برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنید، مشخص کنید.
- داده های تاریخی قیمت را جمع آوری کنید: داده های قیمتی مربوط به نمادهایی که می خواهید معامله کنید را، برای بازه زمانی مورد نظر جمع آوری کنید.
- از یک پلتفرم بک تست استفاده کنید: از یک نرم افزار بک تست مانند متاتریدر یا نینجا تریدر، برای شبیه سازی معاملات خود بر روی داده های تاریخی استفاده کنید.
- نتایج را تحلیل کنید: سودآوری، ریسک و سایر معیارهای کلیدی را برای ارزیابی عملکرد استراتژی خود بررسی کنید.
- استراتژی خود را بهینه کنید: در صورت نیاز، استراتژی خود را بر اساس نتایج بک تست تنظیم کنید.
سلام شما معمولا چه بازه زمانی را برای بک تست گیری یک استراتژی پیشنهاد می کنید؟