🌐همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) چیست؟ – جدول همبستگی ارزها در فارکس✅

 معرفی همبستگی ارزها فارکس – چرا همبستگی ارزها اهمیت دارد؟

همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)، به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفته تحلیل بین‌بازاری، صرفاً ابزاری جهت مشاهده روابط نیست. بلکه، نوعی معماری اطلاعاتی برای مدیریت ریسک و طراحی استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور همبستگی جفت ارزها [به عنوان یک ابزار قدرتمند]، میزان همبستگی را ارزیابی می‌کنند.بر اساس تحقیقات انجام‌شده در بازارهای مالی، بیش از 70% معامله‌گران به شدت بر همبستگی ارزها تکیه دارند!

به طور مثال، جفت‌ ارز یورو (€) به دلار ($) آمریکا (EUR/USD) و پوند (£) استرلینگ به یورو (GBP/EUR) در بیش از 80% مواقع روندهای مشابهی را دنبال می‌کنند.

از طرف دیگر، تحقیقات نشان داده که همبستگی بین جفت‌ ارزها [در بازه‌های زمانی مختلف] متفاوت است. به عنوان نمونه در تحلیل هفتگی، رابطه‌ها قوی‌تر و یا ضعیف‌تر شده و روندهای متفاوتی پیدا می‌کنند.

 

اهمیت همبستگی ارزها در مدیریت ریسک

در ادامه به بررسی علل اهمیت همبستگی ارزها در مدیریت ریسک می‌پردازیم.

• کاهش ریسک تجمیعی (Diversification Risk)
  اگر معاملات روی جفت‌ارزهایی با همبستگی مثبت بالا (مثل EUR/USD و GBP/USD با correlation حدود +0.9) متمرکز باشد، یک حرکت منفی در یکی از این جفت‌ها، زیان‌های زنجیرواری به دیگر پوزیشن‌ها وارد می‌کند. بررسی همبستگی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت (مثلاً روزانه، هفتگی، ماهانه) از طریق ضریب “Pearson” بین -1 تا +1 انجام می‌شود.
• پوشش ریسک به‌صورت هوشمندانه (Strategic Hedging)
  در مواقعی که “correlation” منفی قوی بین دو جفت‌ارز وجود داشته (مثل USD/CHF و EUR/USD با ضریب حدود -0.7)، می‌توان با اتخاذ موقعیت معکوس، ریسک بازار را کاهش داد.
• پیش‌بینی هم‌حرکتی قیمت‌ها (Predictive Co-Movement)
  هنگامی‌که EUR/JPY و USD/JPY دارای “correlation” مثبت نزدیک به +0.8 بوده، حرکت شدید در یکی از آن‌ها به‌عنوان سیگنالی برای حرکت بعدی جفت دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 جدول همبستگی ارزها در فارکس

در جدول زیر، همبستگی جفت‌ارزهای اصلی بازار فارکس در بازه زمانی 90 روز اخیر (تا جولای 2025) نشان داده شده است.

 

 نکات حرفه‌ای برای معامله‌گران پیشرفته

در این بخش به بررسی نکات اصولی حائز اهمیت برای تریدرهای حرفه ای می‌پرذازیم.

 

مورد 1#: correlation متغیر است

این شاخص در شرایط بحران یا تغییرات فاندامنتال (مثل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو) امکان نوسان تا 30% را دارد.

 

مورد 2#: Heat‑map و Matrixهای همبستگی

ابزارهایی مثل “TradingView” یا “MetaTrader” با اندیکاتورهای حرفه‌ای، دیدگاهی شفاف از ساختار “correlation” ارائه می‌دهند.

 

مورد 3#: بازه‌های تحلیلی دقیق

داده‌ها را در بازه‌های 30، 60 و 90 روزه بررسی کرده، تا تأثیر چرخه‌های کوتاه‌مدت/بلندمدت را تحلیل کنید!

 

مورد 4#: Threshold‑محور عمل کنید

بسیاری از الگوریتم‌های معاملاتی، به‌محض عبور همبستگی از مرز ±0.8، اقدام به “hedge” یا تغییر ترکیب پوزیشن می‌کنند.

 

مورد 5#: الگوهای آماری و معاملات خودکار

“correlation” نقش کلیدی در استراتژی‌های آماری مثل “statistical arbitrage” و “mean-reversion” ایفا می‌کند.

 

 طراحی جدول همبستگی ارزها به‌صورت شخصی

برای ساخت جدول همبستگی ارزها در فارکس اختصاصی خود، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. جفت‌ارزهای پرحجم مورد معامله را انتخاب کنید؛
2. داده‌های باز و بسته شدن روزانه (OHLC) را از پلتفرم استخراج کنید؛
3. بازده روزانه (Log Return) را محاسبه کنید؛
4. ضریب Pearson را بین هر دو جفت‌ارز به‌صورت جداگانه محاسبه نمایید؛
5. نتایج را به‌صورت جدول Heat-map نمایش دهید و هر دو هفته آن را به‌روزرسانی کنید.

 

کاربرد عددی و استراتژیک همبستگی ارزها در فارکس

درک اعداد همبستگی (correlation coefficients) و تفسیر آن‌ها در قالب استراتژی‌های عددمحور، به معامله‌گران این امکان را داده که ریسک پرتفوی را کنترل و بازدهی را بهینه کنند.

ضریب همبستگی که معمولا با “r” نمایش داده شده، نشان‌دهنده شدت و جهت رابطه خطی بین دو جفت‌ارز است.

• r ≈ +1 (همبستگی مثبت بسیار قوی): جفت‌ارزها با حرکت همزمان و تقریباً یکسان معامله می‌شوند؛
• r ≈ –1 (همبستگی منفی بسیار قوی): حرکات جفت‌ارزها خلاف جهت یکدیگر است؛
• r ≈ 0: نبود همبستگی یا رابطه خطی قابل تشخیص.

سوالات متداول

🔸بهترین بازه زمانی برای محاسبه همبستگی چیست؟

🔹بازه‌های 30، 60 و 90 روزه برای بررسی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربرد دارند. برای تحلیل بلندمدت، بازه‌های سالانه پیشنهاد می‌شود.

🔸همبستگی صفر چه معنایی دارد؟

🔹همبستگی صفر نشان داده که دو جفت‌ارز هیچ وابستگی رفتاری به یکدیگر ندارند. این حالت برای تنوع بخشی به سبد مناسب است.

🔸چطور correlation را محاسبه کنم؟

🔹با استخراج درصد تغییرات روزانه و استفاده از فرمول “Pearson r”، ضریب همبستگی محاسبه می‌شود. ابزارهایی مانند Excel، Python (با pandas و NumPy) و پلتفرم‌های معاملاتی امکان این محاسبه را فراهم می‌کنند.