📉 مراحل بک تست در متاتریدر چیست؟ – آموزش بک تست گیری در متاتریدر [4 و 5] 💯

بک تست در متاتریدر – ارزیابی و بهینه سازی استراتژی قبل از اجرا

پیاده سازی و اجرای استراتژی در فارکس، نیازمند تطبیق با سبک معاملاتی و شرایط بازار است. تریدرهای حرفه ای و با تجربه، همواره به دنبال بهینه سازی و بروز رسانی استراتژی های معاملاتی خود هستند. قبل از ورود به بازار واقعی، سیستم های معاملاتی به بک تست یا آزمایش نیاز دارند.

یکی از روش های تست کردن روش های معاملاتی قبل از پیاده سازی، بک تست در فارکس است. فرآیندی که طی آن، نقاط قوت و ضعف یک استراتژی مشخص می شود. این موضوع در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی، مانند متاتریدر (Metatrader)، نینجا تریدر (Ninjatrader) و … قابل انجام است.

بک تست در متاتریدر (نسخه 4 یا 5)، یک روش کارآمد برای افزایش میزان موفقیت (وین ریت) در معاملات است. در این مقاله از خانه فارکس من، نحوه انجام بک تست متاتریدر را بررسی خواهیم کرد.

 

بک تست در متاتریدر چیست؟ – بهینه سازی استراتژی با کمک بک تست گیری

بک تست در متاتریدر، یک فرآیند قدرتمند برای بهینه سازی استراتژی های معاملاتی است. این پروسه شامل تغییر پارامترهای مختلف مانند دوره زمانی، اندیکاتورها، سطوح ورود و خروج، اندازه پوزیشن و مدیریت سرمایه است.

با بررسی عملکرد استراتژی در شرایط گوناگون بازار، می توان ترکیب بهینه پارامترها را پیدا کنید. البته در این فرآیند، استراتژی را بیش از حد بهینه نکنید؛ زیرا ممکن است در شرایط آینده، عملکرد خوبی نداشته باشد. بک تست در متاتریدر و بهینه سازی درست، استراتژی را قدرتمند و سودآور خواهد کرد.

بک تست (Backtesting) در متاتریدر به این معنا است که استراتژی معاملاتی خود را، بر روی داده های تاریخی بازار آزمایش می کنید. بدون ریسک ضرر در سرمایه واقعی، عملکرد استراتژی را در شرایط گذشته ارزیابی خواهید کرد.

بک تست در متاتریدر یا سایر پلتفرم های معاملاتی، مزایا و معایب سیستم ها را نشان می دهد. در متاتریدر با مرور داده های تاریخی و نمودارهای گذشته، معاملات را شبیه سازی کرده و نتایج را، در یک “اکسل شیت” ذخیره کنید [ژورنال نویسی].

 

آموزش بک تست با متاتریدر 4 و 5

بک تست یا آزمایش عقب گرد، یکی از مهم ترین مراحل در فرآیند توسعه و ارزیابی یک استراتژی معاملاتی است. متاتریدر 4 و 5 هر دو دارای ابزارهای بک تست داخلی بوده که می توان از آن ها، برای این منظور استفاده کرد. در ادامه، نحوه انجام بک تست در متاتریدر 4 و 5 را توضیح خواهیم داد.

 

نحوه انجام بک تست در متاتریدر 4

1. ابتدا باید حجم زیادی از داده های تاریخی را برای جفت ارز مورد نظر دانلود کنید. برای این کار، از منوی “ابزارها” گزینه «مرکز تاریخچه» را انتخاب کنید.
2. استراتژی خود را به عنوان یک اکسپرت ادویزر (EA) در محیط MetaEditor متاتریدر 4 تهیه کنید.
3. نمودار جفت ارز مورد نظر را باز کرده و EA را به آن متصل کنید.
4. از منوی “نمایش”، گزینه «آزمایشگر استراتژی» را انتخاب کرده تا پنجره بک تست باز شود.
5. تنظیمات اولیه مانند نماد، تایم فریم زمانی، تاریخ شروع و پایان را انتخاب کنید.
6. پارامترهای EA و تنظیمات مدل سازی را تعیین کنید.
7. بر روی گزینه «شروع» کلیک کرده تا بک تست آغاز شود.
8. نتایج بک تست شامل گزارش سود و ضرر، فاکتور ریسک و سایر آمارها در پنجره مربوطه نمایش داده می شود.

 

نحوه انجام بک تست در متاتریدر 5

1. همانند متاتریدر 4، ابتدا باید داده های تاریخی را برای جفت ارز مورد نظر دانلود کنید. از منوی “Tools” گزینه «History Centre» را انتخاب کنید.
2. استراتژی خود را به عنوان یک Expert Advisor در محیط MetaEditor متاتریدر 5 بنویسید.
3. نمودار جفت ارز را باز کرده، سپس آن را به “EA” متصل نمایید.
4. از منوی “Display” گزینه «Strategy Tester» را انتخاب کنید.
5. تنظیمات اولیه مانند نماد، تایم فریم وتاریخ شروع/پایان را انجام دهید.
6. پارامترهای EA، تنظیمات مدل سازی و سایر گزینه ها را تعیین کنید.
7. بر روی گزینه “Start” کلیک کرده تا بک تست در متاتریدر آغاز شود.
8. نتایج بک تست شامل نمودارها، گزارش ها و آمارهای مختلف در پنجره جدید قابل مشاهده است.

 

استفاده از اندیکاتورها برای بک تست در متاتریدر

در بک تست متاتریدر، می توان از اندیکاتورها نیز استفاده کرد. اندیکاتورهای فارکس، ابزارهای تحلیلی برای شناسایی الگوها، روندها، سیگنال های خرید/فروش و سایر جنبه های بازار هستند. بسیاری از استراتژی های معاملاتی، بر پایه اندیکاتورها یا ترکیب آن ها با یکدیگر است.

بک تست در متاتریدر 5 با کمک اندیکاتورها، قابل انجام است. بدین منظور، اندیکاتورهای بک تست را به نمودار اضافه کرده و در طول آزمایش، معامله را با این ابزارها شبیه سازی کنید. بسیاری از استراتژی های سودآور، بر پایه اندیکاتورها بنا نهاده شده اند.

 

کاربردهای بک تست گیری در متاتریدر

بک تست یکی از مهم ترین ابزارها برای تست و ارزیابی استراتژی های معاملاتی است.

متاتریدر 5 به عنوان یک نرم افزار رایگان و قدرتمند، امکانات خوبی برای بک تست دستی استراتژی ها در اختیار معامله گران قرار می دهد. بک تست در متاتریدر 5 دارای کاربردهای مختلفی بوده که در ادامه، به آن ها اشاره خواهیم کرد.

 

ارزیابی عملکرد استراتژی

با بک تست می توانید عملکرد استراتژی خود را، بر اساس داده های گذشته ارزیابی کنید. بررسی اینکه آیا استراتژی شما سودده بوده و از مزیت لازم برخوردار است یا خیر، با این روش میسر است.

 

یافتن پارامتر های بهینه

با بک تست می توان پارامتر های مختلف استراتژی را، آزمایش کرده و بهترین ترکیب را برای حداکثر سود پیدا کرد.

 

آموزش و تمرین استراتژی

بک تست یک ابزار عالی برای آموزش و تمرین استراتژی های جدید است. می توان قبل از معامله واقعی، مهارت های لازم را کسب کرد.

 

کشف اشکالات استراتژی

بک تست می تواند اشکالات و نقاط ضعف استراتژی را [که شاید در ابتدا متوجه آن ها نشده اید]، آشکار کند.

 

تست در شرایط مختلف بازار

با این روش می توان عملکرد استراتژی را، در شرایط مختلف بازار از جمله روندها و دوره های محدود بررسی کنید.

 

کدام معامله گران از بک تست متاتریدر استفاده می کنند؟! – نظر نویسنده

بک تست در متاتریدر برای انواع مختلفی از معامله گران، کاربرد دارد. معامله گران تازه کار با این روش، برای آموزش و تمرین استراتژی های جدید استفاده کرده تا قبل از ورود به بازار واقعی، مهارت های لازم را کسب کنند.

معامله گران حرفه ای و استراتژیست ها نیز، از بک تست استفاده می کنند. با بهره مندی از این ابزار، آزمایش استراتژی های بر روی داده های تاریخی، ارزیابی عملکرد آن و بهینه سازی  پارامتر ها میسر می شود.

معامله گران الگوریتمی و کد نویسان از متاتریدر، برای توسعه و آزمایش اکسپرت ادوایزر ها (EA) استفاده می کنند. در مجموع هر معامله گری که به دنبال ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های خود است، می تواند از امکانات بک تست در متاتریدر بهره مند شود.

همان طور که در این مقاله مطرح شد، “بک تست متاتریدر” یک ابزار بسیار کارآمد برای ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی است. با استفاده از این امکان، می توان عملکرد استراتژی های معاملاتی را بر روی داده های تاریخی بررسی کرده و پارامتر های بهینه را پیدا کرد.

علاوه بر این، بک تست برای آموزش و تمرین استراتژی های جدید نیز مفید است. معامله گران تازه کار، حرفه ای و الگوریتمی، می توانند از مزایای این ابزار قدرتمند بهره مند شوند. در صورت نیاز به راهنمایی، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔸آیا بک تست در متاتریدر هزینه ای دارد؟

🔹خیر؛ بک تست در متاتریدر 4 و 5 کاملاً رایگان است.

🔸آیا می توان در بک تست، شرایط مختلف بازار را شبیه سازی کرد؟

🔹بله؛ با استفاده از بک تست می توان عملکرد استراتژی را در شرایط مختلف بازار از جمله روندها و دوره های محدود، بررسی کرد.

🔸آیا بک تست برای ارزیابی استراتژی های جدید نیز مناسب است؟

🔹بله؛ بک تست یک ابزار عالی برای آموزش و تمرین استراتژی های جدید بوده و می توان قبل از معامله واقعی، مهارت های لازم با آن را کسب کرد.